为拓展学生国际学术视野，深化金融数学学科前沿教学，推进本科教育国际化进程，emc易倍于2026年5月28日至6月16日成功举办“期权定价基础”国际课程。本次课程由澳大利亚卧龙岗大学（University of Wollongong）数学与应用数学系资深教授诸颂平（Song-Ping Zhu）主讲，emc易倍阎冬老师担任课程负责人。课程采用线上线下混合教学模式，面向金融数学及相关专业本科生开放，吸引了校内二十名学生踊跃参与。

诸颂平教授是国际知名的金融工程与金融数学专家，现任卧龙岗大学博士生导师、资深教授，于1987年获美国密歇根大学博士学位。他在《Mathematical Finance》《Quantitative Finance》《Journal of Economic Dynamics and Control》等国际顶级期刊发表学术论文200余篇，论文被引用近3000次，h指数达28，研究成果涵盖期权定价、数值分析、最优投资理论及风险管理等多个方向。诸教授曾先后在清华大学、emc易倍、中南财经政法大学、中山大学、南开大学等国内高校举办学术讲座，与中国金融数学界保持着长期密切的学术交流与合作关系。

本次课程以Black-Scholes期权定价理论为主线，系统讲授了远期与期货价格、资产价格随机游走、Black-Scholes模型与公式等核心内容。课程教学设计兼顾理论深度与学科前沿，在夯实学生金融数学基础的同时，注重引导其关注期权定价领域尚未完全解决的理论问题。诸颂平教授在讲授中强调数学推导与金融直觉的统一，力求让学生在严谨的理论框架下建立起对期权定价问题的整体性认识，为其今后从事金融工程、风险管理等相关领域的学习与研究奠定坚实基础。

线下研讨阶段，课程围绕“期权定价的意义何在”与“Black-Scholes公式的推导是否存在问题”两个专题展开深度研讨。前者从哲学与方法论层面引导学生思考期权定价理论的价值边界，后者则通过批判性阅读和学术辩论的形式，促使学生对教科书中的经典推导进行独立审视。这种以问题为导向的教学模式，有效激发了学生的思辨意识与学术探究热情，帮助其在主动思考中深化对金融数学核心问题的理解。研讨过程中，诸教授鼓励学生大胆质疑、自由表达，课堂氛围严谨而不失活跃，充分体现了研究型教学的理念与成效。课程结束后，诸颂平教授仍心系课堂中未能充分展开的疑难问题，专门整理并亲笔撰写了详细的解答手稿，通过课程群发送给全体学生。这份手稿对相关推导与概念进行了深入细致的补充说明，既是课堂的自然延伸，也体现了诸颂平教授精益求精的治学精神和对学生的真切负责，令同学们深受感动。

作为一门全英文授课的金融数学前研课程，本次教学活动对学生的专业英语能力提出了较高要求，同时也为其提供了宝贵的学术语言实践机会。诸教授在授课中全程使用英文，同时在关键概念与难点处辅以必要的中文补充说明，帮助学生在纯英文环境中逐步适应专业知识的输入与输出。这一灵活的教学语言安排，既保障了课程内容的学术规范性，又有效降低了学生的参与门槛，使不同语言水平的同学均能从中受益。不少学生表示，全英文的学术训练不仅提升了他们对金融数学术语的掌握程度，也增强了其在国际学术语境下进行交流和表达的自信。课程结束后，同学们自发为诸颂平教授书写感谢明信片，以真挚文字表达敬意与不舍。诸教授收到后深受感动，表示这是此次中国之行最珍贵的礼物。

本次课程的成功举办，是emc易倍推进国际化办学、深化本科教学改革的重要实践。课程系统引入国际顶尖学术资源，将金融数学领域的前沿研究成果与关键科学问题有机融入本科教学体系，显著拓展了学生的学术视野与专业素养。其融讲授与研讨于一体、知识传授与批判性思维训练并重的教学模式，对提升拔尖创新人才培养质量具有重要示范意义和推广价值。

未来，学院将继续积极引进海外优质学术资源，邀请更多国际知名学者来校讲学，持续推动课程体系建设和教学模式创新，为培养适应全球化发展需求的新一代统计与金融人才贡献力量。

（通讯员：卢城成  审核：郭伟）